latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност | Показатељи финансијске стабилности

Стрес-тестови банкарског система Србије

Народна банка Србије користи макропруденцијалне стрес-тестове за процену отпорности и рањивости целокупног финансијског система и утицаја макроекономских променљивих на стабилност система, као и на појединачне финансијске институције.

Резултати макропруденцијалних стрес-тестова објављују се као део Годишњег извештаја о стабилности финансијског система.

У зависности од врсте анализе, коначног циља и начина извођења стрес-тестова разликујемо:

  • макропруденцијалне стрес-тестове (енгл. Macroprudential/surveillance stress testing),
  • микропруденцијалне/супервизорске стрес-тестове (енгл. Microprudential/supervisory stress тesting),
  • стрес-тестове за управљање кризом (енгл. Crisis management stress testing),
  • интерне стрес-тестове за управљање ризицима (енгл. Stress testing as an internal risk management tool).

Макропруденцијални стрес-тест не обезбеђује одговор на питање како ће банкарски сектор функционисати у условима кризе, већ осветљава кључне ризике и њихов утицај на капитал и ликвидност. Такође, анализира се утицај ризика на банкарски систем, узимајући у обзир повратне спреге – трансмисију ризика унутар финансијског система у земљи, али и прекогранично, и трансмисију ризика између финансијског сектора и реалне економије. Резултати стрес-тестова могу бити извор информација за системе раног упозорења, као и основа за управљање и решавање кризе појединачних институција.

Макропруденцијални стрес-тестови обично не предлажу специфичне мере за појединачну банку, већ служе као основа за макропруденцијалне препоруке централних банака.

У процесу стрес-тестирања морају се узети у обзир две значајне димензије:

  • билансне позиције на које је усмерен стрес-тест,
  • степен ширења иницијалног шока кроз финансијски систем и реалну економију.

Билансне позиције које могу бити погођене шоком налазе се и на страни активе (готовина и готовински еквиваленти, дати кредити и купљене хартије од вредности) и на страни пасиве (депозити клијената, добијене кредитне линије и емитоване хартије од вредности). Имајући у виду структуру ризика којима су изложене банке у свом пословању, кредитни ризик и ризик ликвидности заузимају најзначајнија места.

Макропруденцијални стрес-тестови који се користе у Народној банци Србије тренутно омогућавају:

  • мерење отпорности банкарског сектора и појединачних банака на раст кредитног ризика који је резултат неповољних макроекономских кретања;
  • мерење ризика ликвидности услед губитка поверења депонената и неповољних макроекономских услова;
  • примену мрежног моделирања у оцени системског ризика банкарског сектора и системског значаја појединачне финансијске институције;
  • композитну оцену ризичности појединачних банака.

Резултати макропруденцијалних стрес-тестова

Закључно са: Извештај:
31. децембром 2017. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2017.
31. децембром 2016. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2016.
31. децембром 2015. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2015.
31. децембром 2014. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2014.
31. децембром 2013. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2013.
31. децембром 2012. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2012.
31. децембром 2011. Годишњи извештај о стабилности финансијског система 2011.


 

Сазнајте више...
Основне карактеристике макропруденцијалних стрес-тестова